Банк России одобрил ОТП Банку применение собственных моделей для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Это позволит банку самостоятельно рассчитывать данный показатель при выдаче кредитов наличными, POS-кредитов (в торговых точках) и кредитных карт.
ОТП Банк стал первым в перечне крупных, но не системно значимых банков, а также одним из иностранных банков в России, получивших одобрение регулятора на использование собственной модели расчета ПДН. Кроме того, ОТП Банк» — единственный банк с портфелем cash-кредитов объемом до 300 млрд рублей и без зарплатных клиентов, которому ЦБ выдал такое разрешение в 2025 году.
По словам Виталия Украинского, заместителя предправления, директора дивизиона по управлению рисками ОТП Банка, собственная модель оценки доходов позволяет значительно точнее определять финансовые возможности клиента по сравнению с действующими упрощенными подходами, основанными на анкетных данных или среднедушевых доходах по региону (по данным ФСГС).
«Наша модель позволяет точнее оценить доход заемщика, чем действующие подходы. Мы не будем запрашивать у клиента дополнительную информацию — в течение очень короткого времени, до 1 минуты, сможем глубже оценить его финансовый профиль и рассчитать оптимальный уровень кредитной нагрузки, который не окажет на него чрезмерного воздействия», — отметил Виталий Украинский.
Украинский подчеркнул, что стандартной, единой для рынка модели расчета ПДН не существует. Сейчас большинство банков пользуются методиками оценки платежеспособности заемщика, к которым ЦБ предъявляет менее строгие требования и допускает использование упрощений и исключений. В отличие от них, модель, валидируемая Банком России, должна соответствовать полному перечню требований регулятора и разрабатывается без каких-либо допущений.
«Требования Банка России к собственной модели банка достаточно жесткие — как в части разработки, так и в части сегментов применения. Все элементы должны соответствовать нормативам и выполняться без исключений. Разработка такой модели требует наличия высококачественных данных, а также экспертизы в области моделирования. Именно поэтому на сегодняшний день количество банков, чьи модели одобрены Банком России, можно пересчитать по пальцам одной руки», — поясняет Надежда Пискунова, начальник управления методологии кредитных и операционных рисков ОТП Банка.
По данным Банка России, к настоящему времени подобные разрешения получили всего шесть банков, включая три системно значимых.
Собственная модель «ОТП Банка» будет применяться при предоставлении необеспеченных потребительских кредитов с максимальной суммой до 2 млн рублей. «Модель позволяет точнее оценить платежеспособность клиента, а значит, не закладывать никаких оценок на непредвиденный кредитный риск. В результате клиенты с низкой и средней долговой нагрузкой смогут получить кредит по более выгодной ставке. Если же модель покажет высокую закредитованность заемщика, это повод и банку, и клиенту еще раз взвесить все возможные риски и оценить, стоит ли брать кредит именно на такую сумму», — добавляет Надежда Пискунова.